A teoria de valores extremos tem aplicações em áreas diversas,
como, por
exemplo, em engenharia, hidrologia, seguros, finanças.
Nas
aplicações, tem especial importância a estimação dos parâmetros
das
distribuições de extremos.
Consideramos aqui as distribuições ditas
de caudas pesadas, apresentando e analisando as propriedades de
alguns
estimadores do índice de Pareto.
Aborda-se de seguida a aplicação à
estimação da probabilidade de ruína, em teoria do risco.
Serão inicialmente apresentados e discutidos de forma resumida
alguns
resultados fundamentais da teoria clássica de valores extremos. |